Jeff swanson sucesso do sistema comercial

Sistema TRIN da Jeff Swanson.

No início de setembro, Jeff Swanson da System Trader Success escreveu um artigo interessante que ignora completamente o preço. Ele sugere que um grande número de comerciantes de sistemas se concentrem exclusivamente em dados baseados em preços. Uma vez que o mercado geralmente recompensa aqueles que se afastam da multidão, ele argumentou que valeria a pena desenvolver um sistema que use um indicador não baseado em preços.

Sobre o sistema.

O indicador não baseado em preços que Jeff elegeu para construir seu sistema em torno do Índice de Negociação de Curto Prazo (TRIN). Esta é uma razão de força relativa que usa a relação avanço / declínio e o volume avançando / decrescente para produzir e valor oscilante. Os valores de TRIN abaixo de 1 indicam a força geral do mercado, e os valores TRIN acima de 1 indicam fraqueza geral do mercado.

Para este sistema, Jeff planejou trocar contratos S & amp; P Futures e usar o valor TRIN para todas as ações da NYSE. Ele combinou esse indicador com o RSI de 2 períodos e usou a média móvel simples de 200 dias (SMA) como um filtro de tendência. O sistema combinará um indicador baseado em preço e um indicador sem preço para identificar fraquezas a curto prazo no mercado durante as tendências de alinhamento a longo prazo.

Seu sistema comercial é apenas uma outra ovelha no rebanho? O TRIN leva uma abordagem completamente nova à negociação.

Regras de negociação.

Digite longo quando:

Preço & gt; 200 dias SMA 2-período RSI & lt; 50 TRIN fecha-se acima de 1 por três dias consecutivos.

Resultados Backtesting.

Jeff testou esta estratégia no mercado E-mini S & amp; P Futures de setembro de 1997 até setembro de 2018. Começando com uma conta de US $ 25.000, o sistema gerou lucro líquido no período de US $ 24.470. Havia um total de 91 comércios.

O sistema registrou um fator de lucro de 2,2 e ganhou 76% de seus negócios. A taxa de retorno anual média foi de 4,49%. Como costuma acontecer com idéias ásperas do sistema, o maior problema com o sistema TRIN da Jeff foi a redução máxima, que foi de mais de US $ 11.000 em um ponto.

Análise e Melhoria do Sistema.

Na sequência dos resultados de teste, Jeff faz questão de nos lembrar que esta é uma ideia muito áspera para um sistema e que o seu retorno poderia ser melhorado, mas implementando stop-loss e gerenciamento de dinheiro. Essa é a primeira recomendação que faço para melhorar praticamente todos os sistemas que perfilamos aqui.

Este sistema irá negociar muito como muitos dos sistemas de reversão média de curto prazo que eu tenho perfilado. Tem os mesmos recursos de perda aberta que esses sistemas também. O uso de uma simples parada múltipla ATR poderia percorrer um longo caminho para proteger os lucros ou mesmo manter as pequenas perdas.

Componente curto.

Uma das melhorias que Jeff faz ao seu sistema TRIN é adicionar um componente do mercado urso. Quando o preço está sendo negociado abaixo da SMA de 200 dias, ele ainda olha para entrar em posições longas, ele simplesmente diminui o valor requerido de RSI de 2 períodos. Isso força o sistema a isolar apenas as melhores situações.

Eu estaria interessado em ver como o sistema TRIN funcionaria se, em vez disso, ele revertese todas as regras de entrada e olhou para curtir o mercado. Em muitos dos dados de backtesting que eu vi, adicionar um componente curto diminuirá a rentabilidade global de um sistema por base comercial, mas também aumentará a quantidade de negócios que o sistema pode gerar. Seria muito interessante ver como isso teria funcionado aqui.

Vários mercados.

Outra maneira de melhorar o sistema seria encontrar uma maneira de gerar mais sinais comerciais. Isso poderia ser feito facilmente se pudesse trocar vários mercados. No entanto, como ele usa o valor TRIN dos estoques da NYSE, não seria provável que ele funcionasse muito bem em outros mercados.

Uma maneira de obter mais exposição seria acoplar o sistema com outro sistema que poderia ser negociado quando os mercados de ações não estiverem acima da SMA de 200 dias. Negociar um sistema de RSI de 2 períodos mais simples em futuros de commodities ou obrigações durante esses horários certamente aumentaria o número de negócios globais, o que poderia melhorar os números em geral.

Sobre o indicador TRIN.

O indicador TRIN foi desenvolvido na década de 1970 por Richard Arms. É também referido como o Índice de armas. O nome de TRIN é curto para TR ading IN dex. O TRIN é calculado dividindo a ração de avanço / declínio de um grupo por seu volume avançando / declinando.

TRIN = (problemas avançados / problemas em declínio) / (aumento do volume / volume decrescente)

A TRIN é mais popular na NYSE e Nasdaq porque seus dados de avanço / declínio estão amplamente disponíveis. Como os mercados de touro são geralmente acompanhados por grande volume, os números TRIN abaixo de 1 são considerados otimistas. Os números TRIN acima de 1 são considerados de baixa. Quanto mais o número se move de 1, mais otimista / mais baixista se torna.

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Jeff Swanson é o orgulhoso fundador do System Trader Success, o maior boletim informativo e site in-Box do mundo dedicado ao fascinante mundo das negociações automatizadas. O System Trader Success capacita os comerciantes com as melhores idéias em negociação algorítmica e análise quantitativa. Ele fornece idéias práticas para ajudar os comerciantes no desenvolvimento de sistemas automatizados para negociar ações, ETFs e futuros. Jeff é formado em Ciências da Computação e um menor em matemática geral. Ele também é fundador e CEO da Capital Evolution, uma empresa privada que constrói sistemas de negociação automatizados e publica o System Trader Success.

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Overnight Trading no E-Mini S & # 038; P 500 Futures.

O site de sucesso do sistema comercial de Jeff Swanson, muitas vezes vale a pena visitar para quem procura novas idéias comerciais.

Um recente Sessão de Mercado de Seasonality S & amp; P chamou minha atenção, tendo investigado várias idéias para negociação durante a noite no E-minis. Os efeitos sazonais são, naturalmente, amplamente reconhecidos e negociados nos mercados de commodities, mas também podem ser aplicados a produtos financeiros como o E-mini. O ponto de Jeff sobre os tempos de sessão é bem feito: muitas vezes é útil analisar o comportamento de um ativo, não apenas em diferentes prazos, mas também durante diferentes períodos do dia de negociação, dia da semana, ou mês do ano.

Jeff quebra a sessão de negociação E-mini em várias sub-sessões básicas:

"Pré-Mercado" Entre 530 e 830 "Aberto" Entre 830 e 900 "Manhã" Entre 900 e 1130 "Almoço" Entre 1130 e 1315 "Tarde" Entre 1315 e 1400 "Fechar" Entre 1400 e 1515 "Pós-Mercado" Entre 1515 e 1800 "Noite" Entre 1800 e 530.

Em sua análise, a estratégia de Jeff é simplesmente comprar no aberto da sessão e fechar esse comércio na conclusão da sessão. Isso reflete o estudo tradicional de sazonalidade onde um comércio é aberto no início da temporada e fechou vários meses depois quando a temporada chegou ao fim.

Avaliando sessões durante a semana e efeitos sazonais.

A análise avalia o desempenho desta estratégia básica durante a temporada alta # 8221 ;, de novembro a maio, quando os mercados de ações tradicionalmente produzem a maioria de seus ganhos anuais, em comparação com o resultado durante o "# 8220", de baixa temporada & # 8221; de junho a outubro.

Nenhum dos resultados desses testes é especialmente notável, economizando um: o desempenho durante a sessão durante a noite na temporada alta:

A tendência da sessão durante a noite no E-mini para produzir tendências mais claras e sinais comerciais foi bem documentada. Explicações plausíveis para este fenômeno são as seguintes:

(a) O processo de devolução na sessão durante a noite é menos contaminado com o ruído, que resulta principalmente da atividade comercial; e / ou.

(b) A liquidez relativamente fraca da sessão durante a noite permite aos participantes empurrar o mercado em uma direção com mais facilidade.

De qualquer forma, não se pode negar que este estudo e vários outros estudos similares parecem demonstrar oportunidades comerciais interessantes no mercado overnight.

Ou seja, até que os custos comerciais sejam considerados. Os resultados da estratégia de negociação de novembro de 1997 a novembro de 2018 mostram um ganho de US $ 54.575, mas um comércio médio de apenas pouco mais de US $ 20:

Supondo que entremos e saiamos agressivamente, comprando no mercado no início da sessão e vendendo o MOC no fechamento, pagaremos o spread da oferta e as comissões no valor de cerca de US $ 30, produzindo uma perda líquida de US $ 10 por negociação.

A situação pode ser melhorada, omitido em janeiro a partir da estação de alta temporada # 8221 ;, mas o comércio médio ligeiramente maior ainda é insuficiente para superar os custos de negociação:

Projetando uma Estratégia de Negociação Sazonal para a Sessão de Noite.

Neste ponto, um trabalho de pesquisa acadêmica pode concluir que os lucros comerciais aparentemente anômalos são subsumidos dentro do spread oferecido pela oferta. Mas para um designer de sistema comercial, este não é o fim da história.

Se os lucros são insuficientes para superar as fricções comerciais quando cruzamos o spread na entrada e na saída, e quanto a uma estratégia de negociação que permite ordens de mercado somente na etapa de saída do comércio, enquanto usa ordens limitadas para entrar? Os custos totais de negociação serão reduzidos para algo mais próximo de US $ 17,50 por rodada, deixando um lucro líquido de quase US $ 6 por comércio.

Claro, não há garantia de que entraremos com sucesso em todas as negociações # 8211; nossas ordens de limite podem não ser preenchidas no preço da oferta e, na verdade, é provável que soframos seleção adversa & # 8211; ou seja, preencher todas as negociações perdidas, enquanto falta uma proporção dos negócios vencedores.

Por outro lado, dificilmente somos obrigados a ocupar um lugar para toda a sessão durante a noite. Nem somos obrigados a sair de cada comércio MOC & # 8211; podemos encontrar oportunidades para sair antes do final da sessão, usando ordens limitadas para alcançar uma meta de lucro ou cobrir uma perda comercial. Em tal sistema, alguma proporção dos negócios usará ordens limitadas tanto na entrada como na saída, reduzindo os custos de negociação para essas negociações para cerca de US $ 5 por rodada.

O ponto chave é que podemos usar os efeitos sazonais detectados na sessão durante a noite como um ponto de partida para o desenvolvimento de um sistema de negociação mais sofisticado que usa uma variedade de critérios de entrada e saída e tipos de pedidos.

O seguinte mostra os resultados de desempenho para um sistema de negociação projetado para trocar barras de 30 minutos na sessão diurna de futuros E-mini durante os meses de novembro a maio. A estratégia entra em negociações usando preços-limite e saídas usando uma combinação de metas de lucro, parar metas de perda e ordens de MOC.

Os dados de 1997 a 2018 foram utilizados para projetar o sistema, que foi testado em dados fora da amostra de 2018 a 2018. Os dados não vistos de janeiro de 2017 a novembro de 2018 foram usados ​​para fornecer um período de avaliação (duplo-cego) adicional para a estratégia .

Lucro líquido comercial fechado.

Ratio L / S lucro líquido.

Lucro líquido total.

13/11/97 2:30:00 até 31/12/13 6:30:00 (16 anos 48 dias)

DTAYS 008 & # 8211; Jeff Swanson.

No episódio 8 do DTAYS Podcast, tive a oportunidade de conversar com Jeff Swanson do System Trader Success. Jeff é um comerciante a tempo parcial que está trabalhando para fazer a transição para o comerciante em tempo integral. Os seus antecedentes em programação de computadores o tornam natural em seu estilo de negociação sistemática, o que ele explica que ele desenvolveu para tirar suas emoções de sua negociação.

Jeff discute seu gosto pela plataforma Tradestation e escrevendo sistemas comerciais em seu código EasyLanguage. Ele perfila uma série de sistemas em seu site e até fornece o código para muitos deles. Seu site é uma leitura obrigatória para quem considere uma abordagem sistemática.

Livros Jeff Menções:

One Up On Wall Street & # 8211; Peter Lynch Mastering the Trade & # 8211; John Carter Building Winning Trading Systems com Tradestation & # 8211; George Pruitt Estratégias de Negociação de Curto Prazo O Trabalho # 8211; Connors & amp; Alvarez High Probability ETF Trading & # 8211; Connors & amp; Alvarez The Ivy Portfolio & # 8211; Tendência de Mebane Faber Seguindo & # 8211; Michael Covel The Complete Turtle Trader & # 8211; Michael Covel Trend Commandments & # 8211; Michael Covel The Little Blue Book of Trading & # 8211; Análise Técnica Baseada em Evidência de Michael Covel & # 8211; David Aronson Unlimited Power & # 8211; Anthony Robbins.

Outros recursos Jeff Mentions:

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