Opções do capítulo 15 sobre índices de ações e moedas

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Neste caso 696 S 700 K 0 07 r 0 3 σ 0 25 T e 0 04 q A opção pode ser Rutgers FIN 420 - Primavera 2018 CAPÍTULO 15 Opções sobre índices de estoque e moedas Perguntas práticas Problema 15.8. S.
Neste caso 250 S 250 K 0 10 r 0 18 σ 0 25 T 0 03 q e 2 1 2 1 ln250 250 0 10 Rutgers - Newark FINANCE 430 - Outono 2018 CAPÍTULO 16 Opções sobre índices de estoque e moedas Perguntas práticas Problema 16.1. UMA.
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Questão.
Devido a: 23/01/2018.
Postado em: 24/12/2017 04:04 PM.
15) Uma opção europeia de compra em dinheiro na moeda tem quatro anos até a maturidade. A volatilidade da taxa de câmbio é de 10%, a taxa interna livre de risco é de 2% e a taxa livre de risco estrangeiro é de 5%. A taxa de câmbio atual é de 1.2000. Qual é o valor da opção?
16) Uma opção europeia de compra em dinheiro na moeda tem quatro anos até a maturidade. A volatilidade da taxa de câmbio é de 10%, a taxa interna livre de risco é de 2% e a taxa livre de risco estrangeiro é de 5%. A taxa de câmbio atual é de 1.2000. Qual é o valor da opção?
17) Qual dos seguintes itens é verdadeiro quando uma opção de moeda européia é avaliada usando taxas de câmbio a termo?
A) Não é necessário conhecer a taxa de juros doméstica ou a taxa de câmbio spot.
B) Não é necessário conhecer a taxa de juros estrangeira ou doméstica.
C) É necessário conhecer a diferença entre as taxas de juros estrangeiras e domésticas, mas não as taxas próprias.
D) Não é necessário conhecer a taxa de juros estrangeira ou a taxa de câmbio spot.
18) Qual o tamanho de um contrato de opção no S & amp; P 500?
A) 250 vezes o índice.
B) 100 vezes o índice.
C) 50 vezes o índice.
D) 25 vezes o índice.
19) A taxa interna livre de risco é de 3%. A taxa livre de risco estrangeiro é de 5%. Qual é a taxa de crescimento neutro do risco da taxa de câmbio?
20) O que é o mesmo que 100 opções de compra para comprar uma unidade de moeda A com a moeda B a um preço de exercício de 1,25?
A) 100 opções de compra para comprar uma unidade de moeda B com moeda A com um preço de exercício de 0,8.
B) 125 opções de compra para comprar uma unidade de moeda B com a moeda A com um preço de exercício de 0,8.
C) 100 opções de venda para vender uma unidade da moeda B para a moeda A com um preço de exercício de 0,8.
D) 125 colocam opções para vender uma unidade de moeda B para moeda A com um preço de exercício de 0,8.
Tutoriais para esta questão.
Capítulo 15 Opções sobre índices de ações e moedas.
Postado em: 24/12/2017 04:04 PM.
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Opções do capítulo 15 sobre índices de ações e moedas
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Capítulo 15 Opções sobre índices de ações e moedas.
1) Qual dos seguintes itens descreve o que uma empresa deve fazer para criar um contrato a prazo para proteger a moeda estrangeira que será recebida?
A) Compre uma venda e venda uma chamada na moeda com o preço de exercício da colocação superior ao da chamada.
B) Compre uma venda e venda uma chamada na moeda com o preço de exercício da colocação inferior ao da chamada.
C) Compre uma chamada e venda uma venda na moeda com o preço de exercício da colocação superior ao da chamada.
D) Compre uma chamada e venda uma venda na moeda com o preço de exercício da posição menor que o da chamada.
2) Qual dos seguintes itens descreve o que uma empresa deve fazer para criar um contrato de longo prazo para proteger a moeda estrangeira que será paga?
A) Compre uma venda e venda uma chamada na moeda com o preço de exercício da colocação superior ao da chamada.
B) Compre uma venda e venda uma chamada na moeda com o preço de exercício da colocação inferior ao da chamada.
C) Compre uma chamada e venda uma venda na moeda com o preço de exercício da colocação superior ao da chamada.
D) Compre uma chamada e venda uma venda na moeda com o preço de exercício da posição menor que o da chamada.
3) O que o rendimento de dividendos contínuo deve ser substituído quando as opções de uma taxa de câmbio são avaliadas usando a fórmula para uma opção de uma ação que paga um rendimento de dividendos contínuo?
A) A taxa interna livre de risco.
B) A taxa livre de risco estrangeiro.
C) A taxa livre de risco estrangeira menos a taxa interna livre de risco.
D) Nenhuma das opções acima.
4) Suponha que a taxa livre de risco doméstico é r e o rendimento de dividendos em um índice é q. Como a fórmula de paridade de put-call para opções em ações que não pagam dividendos deve ser alterada para fornecer uma fórmula de paridade de put-call para opções em um índice de ações? Assuma as opções nos últimos anos T.
A) O preço das ações é substituído pelo valor do índice multiplicado por exp (qT)
B) O preço das ações é substituído pelo valor do índice multiplicado por exp (rT)
C) O preço das ações é substituído pelo valor do índice multiplicado por exp (-qT)
D) O preço das ações é substituído pelo valor do índice multiplicado por exp (-tT)
5) Um gerente de portfólio responsável por uma carteira no valor de US $ 10 milhões está preocupado com o fato de que os preços das ações podem diminuir rapidamente nos próximos seis meses e gostaria de usar opções em um índice para fornecer proteção contra a carteira abaixo de US $ 9,5 milhões. O índice está atualmente em 500 e cada contrato está em 100 vezes o índice. Qual posição é necessária se o portfólio tiver um beta de 1?
A) 200 contratos curtos.
B) Longos contratos 200.
C) Curto 100 contratos.
D) Long 100 contratos.
6) Um gerente de portfólio responsável por uma carteira no valor de US $ 10 milhões está preocupado com o fato de que o mercado pode diminuir rapidamente nos próximos seis meses e gostaria de usar opções em um índice para fornecer proteção contra a carteira abaixo de US $ 9,5 milhões. O índice está atualmente em 500 e cada contrato está em 100 vezes o índice. O que o preço de exercício das opções no índice deve ser o portfólio tem um beta de 1?
7) Um gerente de portfólio responsável por uma carteira no valor de US $ 10 milhões está preocupado com o fato de que o mercado pode diminuir rapidamente nos próximos seis meses e gostaria de usar opções em um índice para fornecer proteção contra o portfólio abaixo de US $ 9,5 milhões. O índice está atualmente em 500 e cada contrato está em 100 vezes o índice. Qual posição é necessária se o portfólio tiver um beta de 0,5?

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